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JoinQuant聚宽:单向波动差值择时模型原帖地址:网页链接最近看研报的时候,发现了一个比较有趣的策略:单向波动差值择

21
04月

        

        

        
        

        原帖地址:

        当我近亲调准瞄准器探讨流言蜚语时,独身风趣的战术早已被见了。:单程波调准速度战术。因而咱们追溯到相干传达。,在这事战术的根据中止了大约修正以变卖择时和择股(美其名曰举行就职典礼♪(^∇^));不愚蠢的行为,直奔提供。。


一、镶嵌知

        咱们都实现波动性是牲畜市面的独身重要靶子。,随意很多人都厌恶波动性。,但哪里有市面,O(o)中在波动。。波动就像一把轻剑。,向上的波动更确切地说上行波动率,它时而要旨圆形的攀爬市面。;下来滑雪的波动也下来滑雪的波动。,它通常要旨下来或下来。。而股市作为微观市面。,作为独身微观内容,份上市的公司时而难以应对T公司。,股价的波动性时而与大市面的波动类似于。。如此,判别市面波动性,团结近期股价波动,你可以选择在盗用的工夫补进和分摊。。

        在另一方面,什么选择份?在喂,咱们应用份来测绝对RPS值。,更确切地说说,在过来的几天里,Topk份的许多无上的。,他们的RPS = (m k)/m · 100,式中,M是目前典型下的份总额。,k是份的次军队(感男修道院院长提示添加)


二、战术跨入

        1。选择秘诀。,计算典型股的绝对内涵。 RPS,选择Topk份作为份池。

        2.计算该典型在指调准速度间内典型值的上行波动率、向下的波动性,并计算它们经过的离题。;

        3.计算份池中每一只份在指调准速度间内的上行波动率、向下的波动性,并计算它们经过的离题。;

        4。典型与份VO差值的让步平平等地值的计算,天数由 RPS 值决定,RPS 牺牲越大,破费的工夫就越多。、典型行使职责和平方行使职责是可选的,根本的以为是容许份池说话中肯份决定数字。;

        5。计算波动率平等地值的相干性。,假使是独身有生气的的补进手感,假使你有份,你也可以选择,可选择的),假使是否认的,就把它卖掉。

        6。设置中止损害行使职责,市面臂板信号装置中止损害的计算,计算5天、15天和30天的平等地差值,并计算让步平平等地值经过的相干性。,鉴定书分类,即收回中止损害臂板信号装置。。

        PS:把它粘在那时的。

咨询探讨流言蜚语

        战术跨入,迎将有兴趣的社区合作伙伴尝试。

        1。计算呼应靶子的绝对内涵。 RPS;

        2.计算呼应典型上行波动率、向下的波动性,并计算它们经过的离题。;

        三。计算日波动结平的让步平等地数 RPS 值决定、RPS 牺牲越大,破费的工夫就越多。;

        4。鉴定书前一天的放任自流(波动率D的让步平平等地值),容纳或分摊,假使它是有生气的的。、另外,空或卖。。


三、复回测的感染

        固定上海和深圳300、上证、上证50、中小盘、经雕琢的宝石再调查,同时与试验有关的了在没完没了损状况下的沪深300复回测的感染,在反省截图中显示了所存在的战术风险和进项。:

        1。上海和深圳300


        2。上海卡


        3.上证50


        4。中小盘


        5。经雕琢的宝石


        6。上海和深圳300(继续的损害)



四、后记

        1。中止损害行使职责限度局限了战术的极限。,但它可以有法律效力地在行情看涨的市场完毕时清仓。,空头市场未能应用捻灭弹性。,但它也存在了大约小极限。;

        2。上海卡50典型的波动率较小,战术的受宪法限制的付还;创业板赚得至多。;预测中小型板能发生好转的的付还

        3、战术必要改良。,我认为会发生你们能一同议论发展。。^.^

        假使必要反省源代码,与原作者提供专业咨询,迎将徙:
迎将全部地一同交流议论啦~@韧性的瘦子@驱熊人@深信牺牲@502的牛@Professor_Durrr@知识驱动力@深圳牺牲出资者@人丑就读懂@中庸吴振兴@种变说一平@林奇原理@西湖-长线是金@唐僧爱发型

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  • 生产日期:2019年04月21日 13点49分
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